Kako izračunati swap?
Posodobljeno pred več kot enim tednom

Swap/ Zamenjava, znana tudi kot preostanek, je vrsta obresti, ki se zaračunajo na položajih, ki so čez noč v forex instrumentih in pogodbah za razliko (CFD). Pristojbine se uporabljajo za nominalno vrednost odprtega trgovinskega položaja čez noč.

Glede na menjalni tečaj in položaj v trgovini je lahko vrednost zamenjav negativna ali pozitivna. Z drugimi besedami, bodisi boste morali plačati pristojbine ali pa vam plačajo pristojbine za držanje svojega položaja čez noč. Poleg tega moramo upoštevati tudi, da bi lahko to komisijo trikrat zaračunali v petek ali sredo, odvisno od vsakega udeleženega instrumenta.

Dejavniki, ki vplivajo na točen izračun zamenjav vključujejo:

  • Razlika med trenutno obrestno mero vsake države

  • Gibanje cen valutnega para

  • Vedenje na trgu naprej

  • Swap točke nasprotne stranke posrednika ali ponudnika likvidnosti

Primeri vključujejo:

Forex:

Odprt položaj 2 lotov v EURUSD:

Swap Value (Long), Pips in Contract Specifications = -0.688

Swap Value (Short), Pips in Contract Specifications = -0.063


Upoštevajte, da je 1 pip enak 0.00010

Vrednost pogodbe: 1 lot = 100.000 EUR

3-dni zamenjava v sredo

Izračun za zamenjavo:


Možnost 1:

Swap Value (Long) = notionalna vrednost * swap = volumen * velikost pogodbe * Swap = (2 * 100.000) * (-0.0000688) = - 13,76 USD
Swap Value (Short) = notionalna vrednost * swap = volumen * velikost pogodbe * Swap = (2 * 100.000) * (-0.0000063) = - 1,26 USD

Možnost 2:

Swap (long) = 1 pip vrednost * Swap vrednost

1 pip = 2 *100.000 * 0.0001 = 20 USD
Swap = 20 *( -0.688) = -13.76 USD

Swap (kratko) = 1 pip vrednost * Swap vrednost

1 pip = 2 *100.000 * 0.0001 = 20 USD
Swap = 20 *( -0.063) = -1,26 USD

Indeksi:

Odprt položaj 10 lotov v DAX30

Swap Value (Long), Dnevna obrestna mera v Specifikacije pogodbe = -0.00681%

Upoštevajte, da jih bomo, če preverimo te informacije na trgovalni platformi, našli na letni ravni. Zamenjava v MetaTrader = -2,45% (letno)

Swap Value (Kratko), dnevna obrestna mera v Specifikacije pogodbe = -0,0986%

Upoštevajte, da jih bomo, če preverimo te informacije na trgovalni platformi, našli na letni ravni. Zamenjava v MetaTrader = -3,55% (letno)


Dnevna zamenjava = letna zamenjava / 360

Upoštevajte, da za ta primer DAX30 citati na 15.000 točk

1.00 točka v dax30 je enaka 1,00 EUR.

3-dni zamenjava v petek

Primer z dnevno zamenjavo:

Swap Value (Long) = notional value * swap = (volume*contract size*price) * Swap = (10*1*15000) * (-0,0000681) = - 10.215 EUR

Swap Value (Short) = notional value * swap = (volume*contract size*price) * Swap = (10*1*15000)*(-0,0000986) = - 14,79 EUR

Primer z letno zamenjavo:

Swap Value (Long) = notionalna vrednost * swap = (volumen*velikost pogodbe*cena) * Swap = (10*1*15.000)* (-2.45/100/360) = -10.215 EUR.
Swap Value (Short) = notional value * swap = (volume*contract size*price) * Swap = (10*1*15.000)* (-3.55/100/360) = -14,79 EUR.


Blago

Primer z zlatom

Odprt položaj 1 lotov v GOLD (100 onz)

Swap Value (Long), Pips in Contract Specifications = -9.916

Swap Value (Short), Pips in Contract Specifications = -5.817

Upoštevajte, da je 1 pip enak 0.010 in razlika med 1801.000 - 1800.000 = 1 USD, zato je vrednost 0.010 enaka 0,01 USD.
3-dni zamenjava v sredo

Swap Value (Long) = Volume * Contract size * Swap = 1 * 100* (-0.09916) = - 9.916 USD

Swap Value (Short) = Volume * Contract size * Swap = 1 * 100* (-0.05817) = - 5.817 USD

Primer z Brentom

Odprt položaj 1 lotov v BRENT (100 sodov)

Swap Value (Long), Dnevna obrestna mera v specifikacijah pogodbe = -0,00231%

Upoštevajte, da jih bomo, če preverimo te informacije na trgovalni platformi, našli na letni ravni. Zamenjava v MetaTrader = -0,83% (letno)

Swap Value (Kratko), dnevna obrestna mera v specifikacijah pogodbe = -0,01975%

Upoštevajte, da jih bomo, če preverimo te informacije na trgovalni platformi, našli na letni ravni. Zamenjava v MetaTrader = -7,11% (letno)

Dnevna zamenjava = letna zamenjava / 360
Upoštevajte, da v tem primeru Brent navaja 67,00 USD
1.00 točka v brentu je enaka 1,00 USD.
3-dni zamenjava v petek

Primer z dnevno zamenjavo:

Swap Value (Long) = notionalna vrednost * swap = (volumen*velikost pogodbe*cena) * Swap= (1*100*67.00)*(-0.0000231) = - 0.15477 USD

Swap Value (Short) = notionalna vrednost * swap = (volumen*velikost pogodbe*cena) * Swap = (1*100*67.00)*(-0.0001975) = - 1.32325 USD


Primer z letno zamenjavo:

Swap Value (Long) = notionalna vrednost * swap = (volumen*velikost pogodbe*cena)* Swap= (1*100*67.00)* (-0.83/100/360) = - 0.15477 USD
Swap Value (Short) = notional value * swap = (volume*contract size*price)* Swap= (1*100*67.00)* (-7.11/100/360) = - 1.32325 USD

CFD na zalogah

Odprt položaj 10 lotov v Applu

Swap Value (Long), Dnevna obrestna mera v specifikacijah pogodbe = -0,01686%

Upoštevajte, da jih bomo, če preverimo te informacije na trgovalni platformi, našli na letni ravni. Zamenjava v MetaTrader = -6,08% (letno)

Swap Value (Kratko), dnevna obrestna mera v specifikacijah pogodbe = -0,01644%

Upoštevajte, da jih bomo, če preverimo te informacije na trgovalni platformi, našli na letni ravni. Zamenjava v MetaTrader = -5,92% (letno)

Dnevna zamenjava = letna zamenjava / 360
Upoštevajte, da za ta primer Apple navaja 125 USD
Upoštevajte, da je 1,00 točka v applu enaka 1,00 USD
3-dni zamenjava v petek

Primer z dnevno zamenjavo:

Swap Value (Long) = notional value * swap = (volume*contract size*price) * Swap = (10*1*125.00)*(-0,0001686) = - 0.21075 USD

Swap Value (Short) = notional value * swap = (volume*contract size*price) * Swap = (10*1*125.00)*(-0,0001644) = - 0.2055 USD


Primer z letno zamenjavo:

Swap Value (Long) = notional value * swap = (volume*contract size*price) * Swap = (10*1*125.00)* (-6,08/100/360) = - 0.21075 USD
Swap Value (Short) = notional value * swap = (volume*contract size*price) * Swap = (10*1*125.00)* (-5,92/100/360) = - 0.2055 USD

Digitalne valute

Odprt položaj 1 lot v BTCUSD

Swap Value (Long), Dnevna obrestna mera v specifikacijah pogodbe = -0,08333%

Upoštevajte, da jih bomo, če preverimo te informacije na trgovalni platformi, našli na letni ravni. Zamenjava v MetaTrader = -30% (letno)

Swap Vrednost (Kratko), dnevna obrestna mera v Specifikacije pogodbe = 0.02778%

Upoštevajte, da jih bomo, če preverimo te informacije na trgovalni platformi, našli na letni ravni. Zamenjava v MetaTrader = 10% (letno)

Dnevna zamenjava = letna zamenjava / 360
Upoštevajte, da za ta primer BTCUSD citati na 40.000 USD
1.00 točka v BTCUSD je enaka 1,00 USD.

3-dni zamenjava ni zaračunana

Primer z dnevno zamenjavo:

Swap Value (Long) = notionalna vrednost * swap = (volumen*velikost pogodbe*cena) * Swap = (1*1*40.000) * (-0.0008333) = - 33.332 USD

Swap Value (Short) = notionalna vrednost * swap = (volumen*velikost pogodbe*cena) * Swap = (1*1*40.000) * (0,0002778) = 11,11 USD

Primer z letno zamenjavo:

Swap Value (Long) = notionalna vrednost * swap = (volumen*velikost pogodbe*cena) * Swap = (1*1*40.000)* (-30/100/360) = -33.332 USD

Swap Value (Short) = notionalna vrednost * swap = (volumen*velikost pogodbe*cena) * Swap = (1*1*40.000)* (10/100/360) = 11,11 USD

Ste s tem dobili odgovor na svoje vprašanje?