De swap, ook wel rollover genoemd, is een soort rente die in rekening wordt gebracht op posities die 's nachts worden aangehouden op forex-instrumenten en Contracts For Difference(CFD's). De heffing wordt van de ene op de andere dag toegepast op de nominale waarde van een open handelspositie.
Afhankelijk van de swaprente en de positie die op de transactie wordt ingenomen, kan de swapwaarde negatief of positief zijn. Met andere woorden, u moet ofwel een vergoeding betalen of u word teen vergoeding betaald voor het 's nachts vasthouden van uw positie. Daarnaast moeten we er ook rekening mee houden dat deze commissie drie keer op een vrijdag of woensdag in rekening kan worden gebracht, afhankelijk van elk instrument.
Factoren die van invloed zijn op de exacte berekening van de swaps zijn onder andere:
Voorbeelden zijn:
Forex
Open positie van 2 lots in EURUSD:
Swapwaarde (lang), pips in Contractvoorwaarden = -0,688 Swapwaarde (kort), Pips in Contractvoorwaarden = -0,063
Houd er rekening mee dat 1 pip gelijk is aan 0,00010
Contractwaarde: 1 lot = 100.000 EUR
3-daagse swap op woensdag
Swap berekening:
Optie 1:
Swapwaarde (lang) = notionele waarde * swap = volume * contractgrootte * Swap = (2 * 100.000) * (-0,0000688) = - 13,76 USD
Swapwaarde (kort) = notionele waarde * swap = volume * contractgrootte * Swap = (2 * 100.000) * (-0,0000063) = - 1,26 USD
Optie 2:
Swap (lang) = 1 pip waarde * Swap waarde
1 pip = 2 *100.000 * 0.0001 = 20 USD
Swap = 20 *( -0.688) = -13.76 USD
Swap (kort) = 1 pip waarde * Swap waarde
1 pip = 2 *100.000 * 0.0001 = 20 USD
Swap = 20 *( -0.063) = -1.26 USD
Indexen
Open positie van 10 lots in DAX30
Swapwaarde (lang), dagelijkse rente in Contractvoorwaarden = -0,00681%
Houd er rekening mee dat als we deze informatie op het handelsplatform controleren, we deze op jaarbasis zullen vinden. Swap in MetaTrader = -2,45% (jaarlijks)
Swapwaarde (kort), dagrente in Contractvoorwaarden = -0,0986%
Houd er rekening mee dat als we deze informatie op het handelsplatform controleren, we deze op jaarbasis zullen vinden. Swap in MetaTrader = -3,55% (jaarlijks)
Dagelijkse swap = jaarlijkse swap / 360
Houd er rekening mee dat voor dit voorbeeld DAX30-koers op 15.000 punten staat.
Houd er rekening mee dat 1,00 punt in DAX30 gelijk is aan 1,00 EUR
3-daagse swap op vrijdag
Voorbeeld met dagelijkse swap:
Swapwaarde (lang) = notionele waarde * swap = (volume*contractgrootte*prijs) * Swap = (10*1*15000) * (-0,0000681) = - 10,215 EUR
Swapwaarde (kort) = notionele waarde * swap = (volume*contractgrootte*prijs) * Swap = (10*1*15000)*(-0,0000986) = - 14,79 EUR
Voorbeeld met jaarlijkse swap:
Swapwaarde (Lang) = notionele waarde * swap = (volume*contractgrootte*prijs) * Swap = (10*1*15.000)* (-2.45/100/360) = -10.215 EUR.
Swapwaarde (kort) = notionele waarde * swap = (volume*contractgrootte*prijs) * Swap = (10*1*15.000)* (-3.55/100/360) = -14.79 EUR.
Grondstoffen
Voorbeeld met goud
Open positie van 1 lot in GOLD (100 onz)
Swapwaarde (lang), pips in Contractvoorwaarden = -9.916 Swapwaarde (kort), Pips in Contractvoorwaarden = -5.817
Houd er rekening mee dat 1 pip gelijk is aan 0,010 en het verschil tussen 1801.000 - 1800.000 = 1 USD, dus de waarde van 0,010 is gelijk aan 0,01 USD.
3-daagse swap op woensdag
Swapwaarde (lang) = volume * Contractgrootte * Swap = 1 * 100* (-0,09916) = - 9,916 USD
Swapwaarde (kort) = volume * Contractgrootte * Swap = 1 * 100* (-0,05817) = - 5,817 USD
Voorbeeld met Brent
Open positie van 1 lot in BRENT (100 vaten)
Swapwaarde (lang), dagelijkse rente in Contractvoorwaarden = -0,00231%
Houd er rekening mee dat als we deze informatie op het handelsplatform controleren, we deze op jaarbasis zullen vinden. Swap in MetaTrader = -0,83% (jaarlijks)
Swapwaarde (kort), dagrente in Contractvoorwaarden = -0,01975%
Houd er rekening mee dat als we deze informatie op het handelsplatform controleren, we deze op jaarbasis zullen vinden. Swap in MetaTrader = -7,11% (jaarlijks)
Dagelijkse swap = jaarlijkse swap / 360
Houd er rekening mee dat voor dit voorbeeld Brent-koersen op 67.00 USD
Houd er rekening mee dat 1,00 punt in Brent gelijk is aan 1,00 USD
3-daagse swap op vrijdag
Voorbeeld met dagelijkse swap:
Swapwaarde (lang) = notionele waarde * swap = (volume*contractgrootte*prijs) * Swap= (1*100*67,00)*(-0,0000231) = - 0,15477 USD
Swapwaarde (kort) = notionele waarde * swap = (volume*contractgrootte*prijs) * Swap = (1*100*67,00)*(-0,0001975) = - 1,32325 USD
Voorbeeld met jaarlijkse swap:
Swapwaarde (lang) = notionele waarde * swap = (volume*contractgrootte*prijs)* Swap= (1*100*67,00)* (-0,83/100/360) = - 0,15477 USD
Swapwaarde (kort) = notionele waarde * swap = (volume*contractgrootte*prijs)* Swap= (1*100*67,00)* (-7,11/100/360) = - 1,32325 USD
CFD's op aandelen
Open positie van 10 lots in Apple
Swapwaarde (lang), dagelijkse rente in Contractvoorwaarden = -0,01686%
Houd er rekening mee dat als we deze informatie op het handelsplatform controleren, we deze op jaarbasis zullen vinden. Swap in MetaTrader = -6,08% (jaarlijks)
Swapwaarde (kort), dagrente in Contractvoorwaarden = -0,01644%
Houd er rekening mee dat als we deze informatie op het handelsplatform controleren, we deze op jaarbasis zullen vinden. Swap in MetaTrader = -5,92% (jaarlijks)
Dagelijkse swap = jaarlijkse swap / 360
Houd er rekening mee dat apple voor dit voorbeeld een koers heeft van 125 USD
Houd er rekening mee dat 1,00 punt in Apple gelijk is aan 1,00 USD
3-daagse swap op vrijdag
Voorbeeld met dagelijkse swap:
Swapwaarde (lang) = notionele waarde * swap = (volume*contractgrootte*prijs) * Swap = (10*1*125,00)*(-0,0001686) = - 0,21075 USD
Swapwaarde (kort) = notionele waarde * swap = (volume*contractgrootte*prijs) * Swap = (10*1*125,00)*(-0,0001644) = - 0,2055 USD
Voorbeeld met jaarlijkse swap:
Swapwaarde (lang) = notionele waarde * swap = (volume*contractgrootte*prijs) * Swap = (10*1*125,00)* (-6,08/100/360) = - 0,21075 USD
Swapwaarde (kort) = notionele waarde * swap = (volume*contractgrootte*prijs) * Swap = (10*1*125,00)* (-5,92/100/360) = - 0,2055 USD
Digitale valuta
Open positie van 1 lot in BTCUSD
Swapwaarde (lang), dagelijkse rente in Contractvoorwaarden = -0,08333%
Houd er rekening mee dat als we deze informatie op het handelsplatform controleren, we deze op jaarbasis zullen vinden. Swap in MetaTrader = -30% (jaarlijks)
Swapwaarde (kort), dagrente in Contractvoorwaarden = 0,02778%
Houd er rekening mee dat als we deze informatie op het handelsplatform controleren, we deze op jaarbasis zullen vinden. Swap in MetaTrader = 10% (jaarlijks)
Dagelijkse swap = jaarlijkse swap / 360
Houd er rekening mee dat voor dit voorbeeld BTCUSD-koers op 40.000 USD is
Houd er rekening mee dat 1,00 punt in BTCUSD gelijk is aan 1,00 USD
3-daagse swap niet in rekening gebracht
Voorbeeld met dagelijkse swap:
Swapwaarde (lang) = notionele waarde * swap = (volume*contractgrootte*prijs) * Swap = (1*1*40.000) * (-0,0008333) = - 33.332 USD
Swapwaarde (kort) = notionele waarde * swap = (volume*contractgrootte*prijs) * Swap = (1*1*40.000) * (0,0002778) = 11,11 USD
Example with annual swap:
Swap Value (Long) = notional value * swap = (volume*contract size*price) * Swap = (1*1*40,000)* (-30/100/360) = -33,332 USD
Swap Value (Short) = notional value * swap = (volume*contract size*price) * Swap = (1*1*40,000)* (10/100/360) = 11.11 USD |