El swap, también conocido como rollover, es un tipo de interés que se aplica a las posiciones mantenidas durante la noche en instrumentos de divisas y contratos por diferencia (CFD). El cargo se aplica al valor nominal de una posición comercial abierta durante la noche.
Dependiendo del tipo de cambio y de la posición tomada en la operación, el valor del swap puede ser negativo o positivo. En otras palabras, tendrá que pagar una comisión o le pagarán una comisión por mantener su posición durante la noche. Además, hay que tener en cuenta que esta comisión puede cobrarse tres veces un viernes o un miércoles, dependiendo de cada instrumento.
Entre los factores que afectan al cálculo exacto de los swaps se encuentran:
Algunos ejemplos son:
1. ForexPosición abierta de 2 lotes en EURUSD:
Valor del swap (largo), pips en las Especificaciones del contrato = -0.688 Valor del swap (corto), pips en las Especificaciones del contrato = -0.063
Valor del contrato: 1 lote = 100,000 EUR
Swap de 3 días el miércoles
Cálculo del swap:
Valor del Swap (Largo) = valor nocional * swap = volumen * tamaño del contrato * Swap = (2 * 100,000) * (-0.0000688) = - 13.76 USD
Opción 2:
Swap (largo) = valor de 1 pip * valor del Swap
1 pip = 2 *100,000 * 0.0001 = 20 USD
Swap (corto) = 1 valor del pip * valor del Swap
1 pip = 2 *100,000 * 0.0001 = 20 USD
2. ÍndicesPosición abierta de 10 lotes en Germany40
Valor del swap (largo), tipo de interés diario en las Especificaciones del contrato = -0.00681%.
Hay que tener en cuenta que si comprobamos esta información en la plataforma de negociación, la encontraremos en base anual. Swap en MetaTrader = -2.45% (anual)
Valor del Swap (Corto), tipo de interés diario en las Especificaciones del contrato = -0.0986%.
Hay que tener en cuenta que si comprobamos esta información en la plataforma de negociación, la encontraremos en base anual. Swap en MetaTrader = -3.55% (anual)
Tenga en cuenta que para este ejemplo el Germany40 cotiza a 15,000 puntos Tenga en cuenta que 1.00 punto en el Germany40 es igual a 1.00 EUR
Swap de 3 días el viernes
Ejemplo con swap diario:
Valor del swap (largo) = valor nocional * swap = (volumen*tamaño del contrato*precio) * Swap = (10*1*15000) * (-0,0000681) = - 10,215 EUR
Valor del swap (corto) = valor nocional * swap = (volumen*tamaño del contrato*precio) * Swap = (10*1*15000)*(-0,0000986) = - 14,79 EUR
Valor del swap (largo) = valor nocional * swap = (volumen*tamaño del contrato*precio) * Swap = (10*1*15,000)* (-2.45/100/360) = -10,215 EUR.
3. CommoditiesEjemplo con el oro
Posición abierta de 1 lote en ORO (100 onz)
Valor del swap (largo), pips en las Especificaciones del contrato = -9,916 Valor del swap (corto), pips en las Especificaciones del contrato = -5,817
Tenga en cuenta que 1 pip es igual a 0.010 y la diferencia entre 1801,000 - 1800,000 = 1 USD, por lo que el valor de 0.010 es igual a 0.01 USD.
Valor del swap (largo) = Volumen * Tamaño del contrato * Swap = 1 * 100* (-0.09916) = - 9,916 USD
Valor del swap (corto) = Volumen * Tamaño del contrato * Swap = 1 * 100* (-0.05817) = - 5,817 USD
Posición abierta de 1 lote en BRENT (100 barriles)
Valor del Swap (largo), tipo de interés diario en las Especificaciones del contrato = -0.00231%
Hay que tener en cuenta que si comprobamos esta información en la plataforma de negociación, la encontraremos de forma anual. Swap en MetaTrader = -0,83% (anual)
Valor del Swap (corto), tipo de interés diario en las Especificaciones del contrato = -0.01975%
Tenga en cuenta que si comprobamos esta información en la plataforma de negociación, la encontraremos en base anual. Swap en MetaTrader = -7,11% (anual)
Swap diario = swap anual / 360
Ejemplo con swap diario:
Valor del swap (largo) = valor nocional * swap = (volumen*tamaño del contrato*precio) * Swap= (1*100*67.00)*(-0.0000231) = - 0.15477 USD
Valor del swap (corto) = valor nocional * swap = (volumen*tamaño del contrato*precio) * swap = (1*100*67.00)*(-0.0001975) = - 1.32325 USD
Valor del swap (largo) = valor nocional * swap = (volumen*tamaño del contrato*precio)* Swap= (1*100*67.00)* (-0.83/100/360) = - 0.15477 USD
4. CFDs sobre accionesPosición abierta de 10 lotes en Apple
Hay que tener en cuenta que si comprobamos esta información en la plataforma de negociación, la encontraremos en base anual. Swap en MetaTrader = -6.08% (anual)
Valor del Swap (corto), tipo de interés diario en las Especificaciones del contrato = -0.01644%
Tenga en cuenta que si comprobamos esta información en la plataforma de negociación, la encontraremos en base anual. Swap en MetaTrader = -5.92% (anual)
Swap diario = swap anual / 360
Ejemplo con swap diario:
Valor del swap (largo) = valor nocional * swap = (volumen*tamaño del contrato*precio) * Swap = (10*1*125.00)*(-0,0001686) = - 0.21075 USD
Valor del swap (corto) = valor nocional * swap = (volumen*tamaño del contrato*precio) * Swap = (10*1*125.00)*(-0,0001644) = - 0.2055 USD
Valor del swap (largo) = valor nocional * swap = (volumen*tamaño del contrato*precio) * Swap = (10*1*125.00)* (-6,08/100/360) = - 0.21075 USD
5. Monedas digitalesPosición abierta de 1 lote en BTCUSD
Valor del swap (largo), tipo de interés diario en las Especificaciones del contrato = -0.08333%
Hay que tener en cuenta que si comprobamos esta información en la plataforma de negociación, la encontraremos en base anual. Swap en MetaTrader = -30% (anual)
Valor del Swap (corto), tipo de interés diario en las Especificaciones del contrato = 0.02778%
Hay que tener en cuenta que si comprobamos esta información en la plataforma de negociación, la encontraremos en base anual. Swap en MetaTrader = 10% (anual)
Swap diario = swap anual / 360
El swap de 3 días no se cobra
Ejemplo con swap diario:
Valor del swap (largo) = valor nocional * swap = (volumen*tamaño del contrato*precio) * Swap = (1*1*40,000) * (-0,0008333) = - 33,332 USD
Valor del swap (corto) = valor nocional * swap = (volumen*tamaño del contrato*precio) * Swap = (1*1*40,000) * (0,0002778) = 11.11 USD
Ejemplo con swap anual:
Valor del swap (largo) = valor nocional * swap = (volumen*tamaño del contrato*precio) * Swap = (1*1*40,000)* (-30/100/360) = -33,332 USD
Valor del swap (corto) = valor nocional * swap = (volumen*tamaño del contrato*precio) * swap = (1*1*40.000)* (10/100/360) = 11.11 USD |