掉期,也称为展期,是对隔夜持有的外汇工具和差价合约(CFDs) 头寸收取的一种利息。该费用适用于隔夜未平仓交易头寸的名义价值。
根据掉期利率和交易头寸,掉期价值可以是负值也可以是正值。换句话说,您要么需要支付费用,要么因为持仓过夜而被支付费用。此外,我们还必须考虑到该佣金可能会在周五或周三收取三次,具体取决于所涉及的每种工具。
影响掉期准确计算的因素包括:
示例包括:
1. 外汇:
在 EURUSD 开仓 2 手的头寸:
掉期值(多头),合约规格中的点数 = -0.688
掉期值(空头),合约规格中的点数 = -0.063
请注意,1点等于0.00010
合约价值:1 手 = 100,000 欧元
周三 3 天掉期
掉期计算:
选项1:
掉期值(多头)= 名义价值 * 掉期 = 交易量 * 合约规模 * 掉期 = (2 * 100,000) * (-0.0000688) = - 13.76 美元
掉期值(空头)= 名义价值 * 掉期 = 交易量 * 合约规模 * 掉期 = (2 * 100,000) * (-0.0000063) = - 1.26 美元
选项 2:
掉期(多头)= 1 点值 * 掉期值
1 点 = 2 *100,000 * 0.0001 = 20 美元
掉期 = 20 *(-0.688) = -13.76 美元
掉期(空头)= 1 点值 * 掉期值
1 点 = 2 *100,000 * 0.0001 = 20 美元
掉期 = 20 *(-0.063) = -1.26 美元
2. 指数:
在 DAX30 开仓 10 手的头寸
掉期值(多头),合约规格中的日利率 = -0.00681%
请注意,如果我们在交易平台上查看此信息,我们会发现它是按年计算的。
MetaTrader 中的掉期 = -2.45%(年)
掉期值(空头),合约规格中的日利率 = -0.0986%
请注意,如果我们在交易平台上查看此信息,我们会发现它是按年计算的。
MetaTrader 中的掉期 = -3.55%(年)
日掉期 = 年掉期 / 360
请注意,对于此示例,DAX30 报价为 15,000 点
请注意,DAX30 中的 1.00 点等于 1.00 欧元
周五 3 天掉期
日掉期示例:
掉期值(多头)= 名义价值 * 掉期 =(交易量*合约规模*价格)* 掉期 = (10*1*15.000) * (-0,0000681) = - 10,215 欧元
掉期值(空头)= 名义价值 * 掉期 =(交易量*合约规模*价格)* 掉期 = (10*1*15.000)*(-0,0000986) = - 14.79 欧元
年掉期示例:
掉期值(多头)= 名义价值 * 掉期 =(交易量*合约规模*价格)* 掉期 = (10*1*15,000)* (-2.45/100/360) = -10,215 欧元。
掉期值(空头)= 名义价值 * 掉期 =(交易量*合约规模*价格)* 掉期 = (10*1*15,000)* (-3.55/100/360) = -14.79 欧元。
3. 大宗商品
以黄金为例
在黄金(100盎司) 开仓1手的头寸
掉期值(多头),合约规格中的点数 = -9,916
掉期值(空头),合约规格中的点数 = -5,817
请注意,1 点等于 0.010,1801,000 - 1800,000 之间的差值 = 1 美元,因此 0.010 的价值等于 0.01 美元。
周三 3 天掉期
掉期值(多头)= 交易量 * 合约规模 * 掉期 = 1 * 100* (-0.09916) = - 9,916 美元
掉期值(空头)= 交易量 * 合约大小 * 掉期 = 1 * 100* (-0.05817) = - 5,817 美元
以布伦特为例
1 手布伦特(100 桶)的未平仓头寸
掉期值(多头),合约规格中的日利率 = -0.00231%
请注意,如果我们在交易平台上查看此信息,我们会发现它是按年计算的。
MetaTrader 中的掉期 =-0,83%(年)
掉期值(空头), 合约规格中的日利率 = -0.01975%
请注意,如果我们在交易平台上查看此信息,我们会发现它是按年计算的。
MetaTrader 中的掉期 = -7,11%(年)
日掉期 = 年掉期 / 360
请注意,对于此示例,布伦特原油报价为 67.00 美元
请注意,布伦特 1.00 点等于 1.00 美元
周五 3 天掉期
日掉期示例:
掉期值(多头)=名义价值*掉期=(交易量*合约规模*价格)*掉期=(1*100*67.00)*(-0.0000231)= - 0.15477美元
掉期价值(空头)=名义价值*掉期=(交易量*合约规模*价格)*掉期=(1*100*67.00)*(-0.0001975)= - 1.32325美元
年掉期示例:
掉期值(多头)=名义价值*掉期=(交易量*合约规模*价格)*掉期=(1*100*67.00)*(-0.83/100/360)= - 0.15477美元
掉期价值(空头)=名义价值*掉期=(交易量*合约规模*价格)*掉期=(1*100*67.00)*(-7.11/100/360)= - 1.32325美元
4.股票差价合约
苹果的10手未平仓头寸
掉期值(多头),合约规格中的日利率 = -0.01686%
请注意,如果我们在交易平台上查看此信息,我们会发现它是按年计算的。
MetaTrader 中的掉期 = -6.08%(年)
掉期值(空头),合约规格中的日利率 = -0.01644%
请注意,如果我们在交易平台上查看此信息,我们会发现它是按年计算的。
MetaTrader 中的掉期 = -5.92%(年)
日掉期 = 年掉期 / 360
请注意,对于此示例,苹果报价为 125 美元
请注意,苹果 的 1.00 点等于 1.00 美元
周五 3 天掉期
日掉期示例:
掉期值(多头)= 名义价值 * 掉期 =(交易量*合约规模*价格)* 掉期 = (10*1*125.00)*(-0,0001686) = - 0.21075 美元
掉期价值(空头)= 名义价值 * 掉期 =(交易量*合约规模*价格)* 掉期 = (10*1*125.00)*(-0,0001644) = - 0.2055 美元
年掉期示例:
掉期值(多头)= 名义价值 * 掉期 =(交易量*合约规模*价格)* 掉期 =(10*1*125.00)*(-6,08/100/360)= - 0.21075美元
掉期价值(空头)= 名义价值 * 掉期 =(交易量*合约规模*价格)* 掉期 = (10*1*125.00)* (-5,92/100/360) = - 0.2055 美元
5. 数字货币
BTCUSD的1手未平仓头寸
掉期值(多头),合约规格中的日利率 = -0.08333%
请注意,如果我们在交易平台上查看此信息,我们会发现它是按年计算的。
MetaTrader 中的掉期 = -30%(年)
掉期值(空头), 合约规格中的日利率 = 0.02778%
请注意,如果我们在交易平台上查看此信息,我们会发现它是按年计算的。
MetaTrader 中的掉期 = 10%(年)
日掉期 = 年掉期 / 360
请注意,对于此示例,BTCUSD 报价为 40,000 美元
请注意 BTCUSD 的 1.00 点等于 1.00 USD
3 天掉期不收费
日掉期示例:
掉期值(多头)= 名义价值 * 掉期 =(交易量*合约规模*价格)* 掉期 = (1*1*40,000)* (-0.0008333) =- 33,332 美元
掉期值(空头)= 名义价值 * 掉期 =(交易量*合约规模*价格)* 掉期=(1*1*40,000)*(-0,0000986)=11.11美元
年掉期示例:
掉期值(多头)=名义价值*掉期=(交易量*合约规模*价格)*掉期=(1*1*40,000)*(-30/100/360)=-33,332美元
掉期值(空头)=名义价值*掉期=(交易量*合约规模*价格)*掉期=(1*1*40,000)*(10/100/360)=11.11美元 |