O swap, também conhecido como rollover, é um tipo de juro cobrado sobre posições detidas durante a noite em instrumentos cambiais e Contratos por Diferença (CFDs). A taxa é aplicada ao valor nominal de uma posição de negociação aberta durante a noite.
Dependendo da taxa de swap e da posição assumida na negociação, o valor do swap pode ser negativo ou positivo. Em outras palavras, pagará uma taxa ou receberá uma taxa por manter a sua posição durante a noite. Além disso, também devemos ter em conta que esta comissão poderá ser cobrada três vezes (tripla) numa sexta ou quarta-feira, dependendo de cada instrumento envolvido.
Os fatores que afetam o cálculo exato do swap incluem:
Exemplos de:
Abertura de posição de 2 lots in EURUSD:
Swap Value (Long), Pips in Contract Specifications = -0.688 Swap Value (Short), Pips in Contract Specifications = -0.063
Tenha em mente que 1 pip equivale 0.00010
Contract value: 1 lot = 100,000 USD
3-days swap on Wednesday
Swap Calculation:
Option 1:
Swap Value (Long) = notional value * swap = volume * contract size * Swap = (2 * 100,000) * (-0.0000688) = - 13.76 USD
Option 2:
Swap (long) = 1 pip value * Swap value
1 pip = 2 *100,000 * 0.0001 = 20 USD
Swap (short) = 1 pip value * Swap value
1 pip = 2 *100,000 * 0.0001 = 20 USD
2. Indexes:
Abertura de posição de 10 lots in Germany40
Swap Value (Long), Daily interest rate in Contract Specifications = -0.00681%
Por favor, leve em consideração que se verificarmos essas informações na plataforma de negociação, iremos encontrar o valor anual. Swap in MetaTrader = -2.45% (annual)
Swap Value (Short), daily interest rate in Contract Specifications = -0.0986%
Tenha em mente que se verificarmos essas informações na plataforma de negociação, iremos encontrar o valor anual. Swap in MetaTrader = -3.55% (annual)
Daily swap = annual swap / 360 Para este exemplo o Germany40 quotes at 15,000 points Tenha em mente que 1.00 point in Germany40 equale a 1.00 EUR
3-days swap on Friday
Exemplo com swap:
Swap Value (Long) = notional value * swap = (volume*contract size*price) * Swap = (10*1*15.000) * (-0,0000681) = - 10,215 EUR
Swap Value (Short) = notional value * swap = (volume*contract size*price) * Swap = (10*1*15.000)*(-0,0000986) = - 14.79 EUR
Swap Value (Long) = notional value * swap = (volume*contract size*price) * Swap = (10*1*15,000)* (-2.45/100/360) = -10,215 EUR.
3. Commodities
Exemplo com Gold (ouro)
Abertura de posição de 1 lots in GOLD (100 onz)
Swap Value (Long), Pips in Contract Specifications = -9,916 Swap Value (Short), Pips in Contract Specifications = -5,817
Tenha em mente que 1 pip é igual to 0.010 e a diferença entre 1801,000 - 1800,000 = 1 USD, assim o valor de 0.010 equale a 0.01 USD.
Swap Value (Long) = Volume * Contract size * Swap = 1 * 100* (-0.09916) = - 9,916 USD
Swap Value (Short) = Volume * Contract size * Swap = 1 * 100* (-0.05817) = - 5,817 USD
Abertura de posição de 1 lots em BRENT (100 barrels)
Swap Value (Long), Daily interest rate in Contract specifications = -0.00231%
Por favor, leve em consideração que se verificarmos essas informações na plataforma de negociação, iremos encontrar o valor anual. Swap em MetaTrader = -0,83% (annual)
Swap Value (Short), daily interest rate in Contract specifications = -0.01975%
Por favor, leve em consideração que se verificarmos essas informações na plataforma de negociação, iremos encontrar o valor anual. Swap em MetaTrader = -7,11% (annual)
Daily swap = annual swap / 360
Exremplo com swap:
Swap Value (Long) = notional value * swap = (volume*contract size*price) * Swap= (1*100*67.00)*(-0.0000231) = - 0.15477 USD
Swap Value (Short) = notional value * swap = (volume*contract size*price) * Swap = (1*100*67.00)*(-0.0001975) = - 1.32325 USD
Swap Value (Long) = notional value * swap = (volume*contract size*price)* Swap= (1*100*67.00)* (-0.83/100/360) = - 0.15477 USD
4. CFDs on Stocks
Abertura de posição de 10 lots com Apple
Por favor, leve em consideração que se verificarmos essas informações na plataforma de negociação, iremos encontrar o valor anual. Swap em MetaTrader = -6.08% (annual)
Swap Value (Short), daily interest rate in Contract specifications = -0.01644%
Por favor, leve em consideração que se verificarmos essas informações na plataforma de negociação, iremos encontrar o valor anual. Swap em MetaTrader = -5.92% (annual)
Daily swap = annual swap / 360
Exremplo com swap diario:
Swap Value (Long) = notional value * swap = (volume*contract size*price) * Swap = (10*1*125.00)*(-0,0001686) = - 0.21075 USD
Swap Value (Short) = notional value * swap = (volume*contract size*price) * Swap = (10*1*125.00)*(-0,0001644) = - 0.2055 USD
Swap Value (Long) = notional value * swap = (volume*contract size*price) * Swap = (10*1*125.00)* (-6,08/100/360) = - 0.21075 USD
5. Digital currencies
Abertura de posição de 1 lot em BTCUSD
Swap Value (Long), Daily interest rate in Contract Specifications = -0.08333%
Por favor, leve em consideração que se verificarmos essas informações na plataforma de negociação, iremos encontrar o valor anual. Swap em MetaTrader = -30% (annual)
Swap Value (Short), daily interest rate in Contract Specifications = 0.02778%
Por favor, leve em consideração que se verificarmos essas informações na plataforma de negociação, iremos encontrar o valor anual. Swap em MetaTrader = 10% (annual)
Daily swap = annual swap / 360
3-days swap not charged
Exremplo com swap diario:
Swap Value (Long) = notional value * swap = (volume*contract size*price) * Swap = (1*1*40,000) * (-0.0008333) = - 33,332 USD
Swap Value (Short) = notional value * swap = (volume*contract size*price) * Swap = (1*1*40,000) * (0,0002778) = 11.11 USD
Exremplo com swap annual:
Swap Value (Long) = notional value * swap = (volume*contract size*price) * Swap = (1*1*40,000)* (-30/100/360) = -33,332 USD
Swap Value (Short) = notional value * swap = (volume*contract size*price) * Swap = (1*1*40,000)* (10/100/360) = 11.11 USD |