A swap, más néven rollover, egyfajta kamat, amelyet a devizaeszközök és a CFD-k (Contracts For Difference) egy éjszakán át tartott pozícióira számítanak fel. A díjat a nyitott kereskedési pozíció névértékére alkalmazzák egy éjszakán át.
A swap-kamatlábtól és a kereskedés során felvett pozíciótól függően a swap-érték lehet negatív vagy pozitív. Más szóval vagy díjat kell fizetnie, vagy díjat kap a pozíciójának egy éjszakán át történő tartásáért. Ezenkívül azt is figyelembe kell vennünk, hogy ezt a jutalékot pénteken vagy szerdán háromszor is felszámíthatjuk, az egyes érintett eszközöktől függően.
A swapok pontos kiszámítását befolyásoló tényezők közé tartoznak:
Példák
1. Forex:
A 2 tételes nyitott pozíció az EURUSD devizapárban: A swap értéke (hosszú), pipek a kontraktus specifikációiban = -0,688 Swap-érték (rövid), pipek a kontraktus specifikációjában = -0,063
Kérjük, vegye figyelembe, hogy 1 pip 0,00010-nek felel meg. Kontraktus értéke: 1 lot = 100,000 EUR 3 napos swap szerdán
Swap számítás:
Opció 1:
Swap érték (Long) = névleges érték * swap = volumen * szerződéses méret * Swap = (2 * 100,000) * (-0,0000688) = - 13,76 USD. Swap-érték (rövid) = névleges érték * swap = volumen * szerződéses méret * swap = (2 * 100,000) * (-0,0000063) = - 1,26 USD.
2. opció:
Swap (hosszú) = 1 pip érték * Swap érték
1 pip = 2 *100,000 * 0.0001 = 20 USD Swap = 20 *( -0,688) = -13,76 USD
Swap (short) = 1 pip érték * Swap érték
1 pip = 2 *100,000 * 0.0001 = 20 USD Swap = 20 *( -0,063) = -1,26 USD
2. Indexek:
A DAX30 10 tételes nyitott pozíciója.
Swap értéke (Long), napi kamatláb a szerződéses specifikációkban = -0,00681%
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha ezt az információt a kereskedési platformon ellenőrizzük, akkor éves szinten találjuk. Swap a MetaTraderben = -2,45% (éves)
Swap Value (Short), a napi kamatláb a Contract Specifications-ban = -0,0986%
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha ezt az információt a kereskedési platformon ellenőrizzük, akkor éves alapon fogjuk megtalálni. Swap a MetaTraderben = -3,55% (éves)
Napi swap = éves swap / 360
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben a példában a DAX30 15.000 ponton jegyez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy 1,00 pont a DAX30-ban 1,00 EUR-nak felel meg. 3 napos swap pénteken
Példa napi swappal:
Swap érték (Long) = névleges érték * swap = (volumen*kontraktus mérete*ár) * swap = (10*1*15000) * (-0,0000681) = - 10,215 EUR.
Swap-érték (rövid) = névleges érték * swap = (volumen*szerződésméret*árfolyam) * swap = (10*1*15000)*(-0,0000986) = - 14,79 EUR.
Példa éves swappal:
Swap-érték (hosszú) = névleges érték * swap = (volumen*szerződésméret*ár) * swap = (10*1*15000)*(-2,45/100/360) = -10,215 EUR. Swap érték (Short) = névleges érték * swap = (volumen*szerződésméret*árfolyam) * swap = (10*1*15,000)* (-3,55/100/360) = -14,79 EUR.
3. Árucikkek
Példa aranyra 1 tételes nyitott pozíció GOLD-ban (100 oz)
Swap érték (Long), pipek a kontraktus specifikációiban = -9,916 Swap-érték (short), pipek a kontraktus specifikációjában = -5,817
Kérjük, vegye figyelembe, hogy 1 pip egyenlő 0,010, és az 1801,000 - 1800,000 közötti különbség = 1 USD, így a 0,010 érték 0,01 USD-nek felel meg. 3 napos swap szerdán
Swap érték (Long) = volumen * kontraktusméret * Swap = 1 * 100* (-0,09916) = - 9,916 USD. Swap-érték (short) = volumen * szerződéses méret * swap = 1 * 100* (-0,05817) = - 5,817 USD
Példa Brenttel 1 tétel nyitott pozíció a BRENT-ben (100 hordó)
Swap-érték (hosszú), napi kamatláb a szerződéses előírásokban = -0,00231%
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha ezt az információt a kereskedési platformon ellenőrizzük, akkor éves szinten találjuk. Swap a MetaTraderben = -0,83% (éves)
Swap Value (Short), a napi kamatláb a szerződéses előírásokban = -0,01975%
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha ezt az információt a kereskedési platformon ellenőrizzük, akkor éves szinten találjuk. Swap a MetaTraderben = -7,11% (éves)
Napi swap = éves swap / 360 Kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben a példában a Brent 67,00 USD-n jegyez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy 1,00 pont a Brentben 1,00 USD-nek felel meg. 3 napos swap pénteken
Példa napi swappal:
Swap érték (Long) = névleges érték * swap = (volumen*szerződés mérete*ár) * Swap= (1*100*67,00)*(-0,0000231) = - 0,15477 USD.
Swap-érték (rövid) = névleges érték * swap = (volumen*szerződésméret*árfolyam) * swap = (1*100*67,00)*(-0,0001975) = - 1,32325 USD.
Példa éves swappal:
Swap érték (hosszú) = névleges érték * swap = (volumen*szerződés mérete*árfolyam)* Swap= (1*100*67,00)*(-0,83/100/360) = - 0,15477 USD Swap érték (Short) = névleges érték * swap = (volumen*szerződés mérete*árfolyam)* Swap= (1*100*67,00)* (-7,11/100/360) = - 1,32325 USD.
4. CFD-k részvényekre
Az Apple 10 tételes nyitott pozíciója
Swap-érték (Long), napi kamatláb a szerződéses előírásokban = -0,01686%
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha ezt az információt a kereskedési platformon ellenőrizzük, akkor éves szinten találjuk. Swap a MetaTraderben = -6,08% (éves)
Swap érték (Short), a napi kamatláb a szerződéses előírásokban = -0,01644%
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha ezt az információt a kereskedési platformon ellenőrizzük, akkor éves szinten találjuk. Swap a MetaTraderben = -5,92% (éves)
Napi swap = éves swap / 360 Kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben a példában az Apple 125 USD-t jegyez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy 1,00 pont az Apple-ben 1,00 USD-nek felel meg. 3 napos swap pénteken
Példa a napi swapra:
Swap érték (Long) = névleges érték * swap = (volumen*szerződés mérete*ár) * Swap = (10*1*125,00)*(-0,0001686) = - 0,21075 USD.
Swap-érték (rövid) = névleges érték * swap = (volumen*szerződésméret*árfolyam) * swap = (10*1*125,00)*(-0,0001644) = - 0,2055 USD.
Példa éves swappal:
Swap érték (hosszú) = névleges érték * swap = (volumen*szerződésméret*ár) * Swap = (10*1*125,00)* (-6,08/100/360) = - 0,21075 USD Swap érték (Short) = névleges érték * swap = (volumen*szerződés mérete*árfolyam) * Swap = (10*1*125,00)* (-5,92/100/360) = - 0,2055 USD. 5. Digitális valuták
Az 1 tételes nyitott pozíció BTCUSD-ben
Swap érték (Long), napi kamatláb a szerződéses specifikációban = -0,08333%
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha ezt az információt a kereskedési platformon ellenőrizzük, akkor éves szinten találjuk. Swap a MetaTraderben = -30% (éves szinten)
Swap Value (Short), a napi kamatláb a Contract Specifications-ban = 0,02778%
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha ezt az információt a kereskedési platformon ellenőrizzük, akkor éves szinten találjuk. Swap a MetaTraderben = 10% (éves)
Napi swap = éves swap / 360 Kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben a példában a BTCUSD 40,000 USD-n jegyez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy 1,00 pont a BTCUSD-ben 1,00 USD-nek felel meg.
3 napos swap nem kerül felszámításra
Példa napi swappal:
Swap érték (Long) = névleges érték * swap = (volumen*szerződés mérete*ár) * swap = (1*1*40,000) * (-0.0008333) = - 33,332 USD.
Swap-érték (rövid) = névleges érték * swap = (volumen*szerződés mérete*árfolyam) * swap = (1*1*40,000) * (0,0002778) = 11,11 USD.
Példa éves swapra:
Swap-érték (hosszú) = névleges érték * swap = (volumen*szerződésméret*ár) * swap = (1*1*40,000)* (-30/100/360) = -33,332 USD
Swap-érték (rövid) = névleges érték * swap = (volumen*szerződés mérete*árfolyam) * swap = (1*1*40,000)* (10/100/360) = 11,11 USD. |