Swap, známý také jako rollover, je druh úroku účtovaného za pozice držené přes noc u forexových nástrojů a kontraktů na vyrovnání rozdílu (CFD). Poplatek se vztahuje na nominální hodnotu otevřené obchodní pozice přes noc.
V závislosti na sazbě swapu a pozici v obchodu může být hodnota swapu negativní nebo pozitivní. Jinými slovy, buď budete muset zaplatit poplatek, nebo vám bude zaplacen poplatek za držení pozice přes noc. Kromě toho musíme také vzít v úvahu, že tento poplatek může být účtován třikrát v pátek nebo ve středu, v závislosti na jednotlivých dotčených nástrojích.
Mezi faktory, které ovlivňují přesný výpočet swapů, patří:
Mezi příklady patří:
1. Forex:
Otevřená pozice 2 loty v EURUSD:
Hodnota swapu (Long), pipy ve Specifikace kontraktu = -0,688. Hodnota swapu (Short), pipy ve Specifikace kontraktu = -0,063
Vezměte prosím na vědomí, že 1 pip se rovná 0,00010
Hodnota kontraktu: 1 lot = 100 000 USD
Třídenní swap ve středu
Výpočet swapu:
Možnost 1:
Hodnota swapu (Long) = nominální objem * swap = objem * velikost kontraktu * swap = (2 * 100 000) * (-0,0000688) = - 13,76 USD
Možnost 2:
Swap (long) = hodnota 1 pipu * hodnota swapu
1 pip = 2 *100 000 * 0,0001 = 20 USD
Swap ( short) = hodnota 1 pipu * hodnota swapu
1 pip = 2 *100 000 * 0,0001 = 20 USD
2. Indexy:
Otevřená pozice 10 lotů v DAX30
Hodnota swapu (Long), denní úroková sazba v Specifikace kontraktu = -0,00681 %
Vezměte prosím v úvahu, že pokud tyto informace zkontrolujeme na obchodní platformě, zjistíme je na roční bázi. Swap v MetaTraderu = -2,45 % (ročně)
Hodnota swapu (Short), denní úroková sazba v Specifikace kontraktu = -0,0986 %.
Vezměte prosím v úvahu, že pokud tuto informaci zkontrolujeme na obchodní platformě, najdeme ji na roční bázi. Swap v MetaTraderu = -3,55 % (ročně)
Denní swap = roční swap / 360
Vezměte prosím na vědomí, že v tomto příkladu se DAX30 kótuje na 15 000 bodů.
Vezměte prosím na vědomí, že 1,00 bodu v DAX30 se rovná 1,00 EUR.
Třídenní swap v pátek
Příklad s denním swapem:
Hodnota swapu (Long) = nominální objem * swap = (objem*velikost kontraktu*cena) * swap = (10*1*15000) * (-0,0000681) = - 10,215 EUR
Hodnota swapu (Short) = nominální objem * swap = (objem * velikost kontraktu * cena) * swap = (10*1*15000)*(-0,0000986) = - 14,79 EUR
Hodnota swapu (Long) = nominální objem * swap = (objem*velikost kontraktu*cena) * swap = (10*1*15 000)* (-2,45/100/360) = -10 215 EUR.
3. Komodity
Příklad se zlatem
Otevřená pozice 1 lotu v GOLD (100 onz)
Hodnota swapu (Long), pipy ve Specifikace kontraktu = -9,916 Hodnota swapu (Short), pipy ve Specifikace kontraktu = -5,817
Upozorňujeme, že 1 pip se rovná 0,010 a rozdíl mezi 1801,000 - 1800,000 = 1 USD, takže hodnota 0,010 se rovná 0,01 USD.
Hodnota swapu (Long) = objem * velikost kontraktu * swap = 1 * 100* (-0,09916) = - 9,916 USD
Hodnota swapu (Short) = objem * velikost kontraktu * swap = 1 * 100* (-0,05817) = - 5 817 USD
Příklad s Brentem
Otevřená pozice 1 lotu v BRENT (100 barelů)
Hodnota swapu (Long), denní úroková sazba v Specifikace kontraktu = -0,00231 %.
Vezměte prosím v úvahu, že pokud tuto informaci zkontrolujeme na obchodní platformě, zjistíme ji na roční bázi. Swap v MetaTraderu = -0,83 % (ročně)
Hodnota swapu (Short), denní úroková sazba v Specifikace kontraktu = -0,01975 %.
Vezměte prosím v úvahu, že pokud tuto informaci zkontrolujeme na obchodní platformě, najdeme ji na roční bázi. Swap v MetaTraderu = -7,11 % (ročně)
Denní swap = roční swap / 360
Příklad s denním swapem:
Hodnota swapu (Long) = nominální objem * swap = (objem*velikost kontraktu*cena) * Swap= (1*100*67,00)*(-0,0000231) = - 0,15477 USD
Hodnota swapu (Short) = nominální objem * swap = (objem*velikost kontraktu*cena) * swap = (1*100*67,00)*(-0,0001975) = - 1,32325 USD
Hodnota swapu (Long) = nominální objem * swap = (objem*velikost kontraktu*cena)* Swap= (1*100*67,00)*(-0,83/100/360) = - 0,15477 USD
4. CFD na akcie
Otevřená pozice 10 lotů v Apple
Vezměte prosím v úvahu, že pokud tyto informace zkontrolujeme na obchodní platformě, zjistíme je na roční bázi. Swap v MetaTraderu = -6,08 % (ročně)
Hodnota swapu (Short), denní úroková sazba v Specifikace kontraktu = -0,01644 %.
Vezměte prosím v úvahu, že pokud tuto informaci zkontrolujeme na obchodní platformě, najdeme ji na roční bázi. Swap v MetaTraderu = -5,92 % (ročně)
Denní swap = roční swap / 360
Příklad s denním swapem:
Hodnota swapu (Long) = nominální objem * swap = (objem*velikost kontraktu*cena) * swap = (10*1*125,00)*(-0,0001686) = - 0,21075 USD
Hodnota swapu (Short) = nominální objem * swap = (objem*velikost kontraktu*cena) * swap = (10*1*125,00)*(-0,0001644) = - 0,2055 USD
Hodnota swapu (Long) = nominální objem * swap = (objem*velikost kontraktu*cena) * swap = (10*1*125,00)*(-6,08/100/360) = - 0,21075 USD.
5. Digitální měny
Otevřená pozice 1 lotu v BTCUSD
Hodnota swapu (Long), denní úroková sazba v Specifikace kontraktu = -0,08333 %.
Vezměte prosím v úvahu, že pokud tuto informaci zkontrolujeme na obchodní platformě, zjistíme ji na roční bázi. Swap v MetaTraderu = -30 % (ročně)
Hodnota swapu (Short), denní úroková sazba v Specifikace kontraktu = 0,02778 %.
Vezměte prosím v úvahu, že pokud tuto informaci zkontrolujeme na obchodní platformě, najdeme ji na roční bázi. Swap v MetaTraderu = 10 % (ročně)
Denní swap = roční swap / 360
Třídenní swap není účtován
Příklad s denním swapem:
Hodnota swapu (Long) = nominální objem * swap = (objem*velikost smlouvy*cena) * swap = (1*1*40 000) * (-0,0008333) = - 33 332 USD
Hodnota swapu (Short) = nominální objem * swap = (objem*velikost kontraktu*cena) * swap = (1*1*40 000) * (0,0002778) = 11,11 USD
Příklad s ročním swapem:
Hodnota swapu (Long) = nominální objem * swap = (objem*velikost kontraktu*cena) * swap = (1*1*40 000)* (-30/100/360) = -33 332 USD.
Hodnota swapu (Short) = nominální objem * swap = (objem*velikost kontraktu*cena) * swap = (1*1*40 000)* (10/100/360) = 11,11 USD |